ДомойБанки"Призрак банкопада". Насколько реальна угроза системного кризиса в банковской системе?

«Призрак банкопада». Насколько реальна угроза системного кризиса в банковской системе?

В посалене вереям в информационном пространстве весьма оживленно начали обсуждать вероятность нового «банкопада». Подспорьем для этой темы стала оживленная регуляторная активность Национального банка Украины. После трехлетнего затишья, с конца прошлого года национальный регулятор вновь начал выводить из банковского сектора неплатежеспособных участников рынка. В этом году список банков-банкротов пополнился сразу тремя финансовыми учреждениями.

Разберемся поподробнее, так ли плохи дела в банковском секторе, и что возмущает спокойствие участников финансового рынка Украины.     

Мрачные аллюзий в памяти банкиров   

Сразу стоит отметить, что тема «банкопада 2.0» тревожно всплывает в СМИ время от времени. В прошлом году, например, угроза массового закрытия банков обсуждалось в связи с влиянием на рынок банковских услуг экономического кризиса и пандемии коронавируса. Тем не менее, достаточно обоснованных предпосылок для полномасштабного ремейка краха банковской системы Украины, образца 2014-2017 гг., на данный момент нет.

Масштабы и последствия системного кризиса банковской системы, начавшегося в 2014 г. достаточно детально и объективно описаны в решении Совета НБУ «О деятельности Правления Национального банка Украины по развитию банковской системы…» 2017 г.

«За период 2014 — 2016 годов признаны неплатежеспособными 90 банков, активы которых до кризиса составляли около трети активов всей банковской системы. Это привело к немалым финансовым потерям государства, бизнеса и населения, о чем свидетельствуют официальные оценки Национального банка«, – указано в тексте решения.

В авторы документа подчеркнули, что только в 2015 г. количество действующих банков уменьшилось со 158 до 117, в 2016-м – до 96, а за 5 месяцев 2017-го – до 90.  

За период с 2015 г. до начала апреля 2017 г. процесс сокращения количества банков и убыточные результаты деятельности банковского сектора привели к сокращению структурных подразделений банков на 34%.

Убытки государства от этого масштабного и эпичного крушения банковского рынка, действительно впечатляют. Как указано в документе Совета НБУ, только на финансирование Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), которое требовалось для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, было израсходовано 4,4% ВВП страны, согласно оценкам Нацбанка.

Для справки: ВВП Украины в 2015 г. в долларовом выражении составлял 91,03 млрд. долл.

Еще 2,5% ВВП было потеряно на рефинансировании тех банков, которые в дальнейшем были признаны неплатежеспособными.

«Как следствие, прямые фискальные расходы Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора достигли 14% ВВП, что превышает соответствующие расходы, понесенные во время финансово-экономического кризиса 2008 -2009 гг.», — резюмировали в Совете НБУ.  

То есть, если брать за расчетную «базу» усредненный показатель уровня ВВП Украины в 2014-2016 гг. (в долларовом эквиваленте), «банкопад» обошелся примерно в 13-14,5 млрд. долл.

Возобновление «игры на выбывание» и закалка стресс-тестированием    

В текущих условиях предпосылок для развития столь «дорогостоящих» кошмаров банковской системы нет. Впрочем, не стоит и безоговорочно отрицать наличие системных проблем, однако они не столь пугающие, как «призрак» былого обвала банковского рынка.

Действительно, в конце 2020 г. и в этом году, впервые с 2018 г., НБУ лишил лицензии и отправил на ликвидацию сразу три банка. Первыми «выбывшими» из рынка стали «Мисто Банк» и «Аркада». Свое решение об исключении этих банков из числа платежеспособных субъектов В Нацбанке обосновали тем, что банки потеряли свои основные активы.

К банкротству «Аркады» привела утрата здания столичного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, которые составляли 27% всех активов банка. Имущество было передано в виде залог по кредиту на строительство, а затем списано с баланса, в результате чего объем оставшихся активов оказался меньше минимального значения, установленного требованиями НБУ.

Банкротство «Мисто Банк» повлекла потеря предприятия по переработке сои в Херсонской области, балансовая стоимость которого составляла около 17% всех активов финучреждения.

Последней «жертвой» регуляторных действий Нацбанка, совсем недавно, стал коммерческий банк «Земельный капитал». В категорию неплатежеспособных банк попал «в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств«.

В дальнейшем, вполне вероятны новые случаи «выбывания» из рынка банковских услуг еще нескольких финучреждений. Предпосылкой для таких прогнозов является процесс проведения Нацбанком очередного этапа масштабного стресс-тестирования банков, согласно плану нацрегулятора на 2021 г.

С 2018 г. Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Нацбанком перечня. Во время стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

«Оценка устойчивости осуществляться по состоянию на 1 января 2021 г. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review — AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирования для отдельно определенного перечня банков. Фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктурированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества«, – указано в официальном сообщении нацрегклятора.

По данным НБУ процедуру оценки качества проводится в 72 финансовых учреждениях, имеющих действующие лицензии на предоставление банковских услуг. Кроме того, 30 банков, на долю которых приходится 90% активов банковской системы, вошли в отдельную «целевой группу» для проведения стресс-теста НБУ.  

Финансовые учреждения для стресс-тестирования были отобраны по трем критериям: размер активов, взвешенных на риск; объем депозитов, привлеченных от домохозяйств; и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам.

Фактор «короны» и проблемы с диалектикой «преступления и наказания

Повышенная регуляторная бдительность Нацбанка вызвана фактором влияние на работу банковской системы карантинных ограничений, вызванных пандемией.

«Коронакризис создал вызовы, с которыми банковская система не сталкивалась раньше. Практически одновременно реализовались рыночный и операционный риски в существенных масштабах. Также стало понятно, что ухудшение макроэкономических условий со временем приведет к реализации кредитного риска. Таким образом, общий риск достаточности капитала банков заметно возрос», – указано в «Отчете о финансовой стабильности» НБУ за декабрь 2020 г.

В последнее время Нацбанк начал активнее применять к финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения требований законодательства о финансовом мониторинге. К примеру, в августе предупреждение получил «РВС Банк», за нарушение сроков осуществления оценки /переоценки уровня риска клиента.

Впрочем, у Нацбанка есть проблемы с реализацией актов «возмездия» в отношении нарушителей. Например, в 2018 г. нацрегулятор наложил штраф в размере почти 30,5 млн. грн. на «Укрсоцбанк», который был уличен НБУ в операциях, целью которых была «легализация криминальных доходов». Однако в конце 2020 г. Верховный суд подтвердил вердикт апелляционной инстанции об отмене штрафных санкций.

В июне этого года в том же Верховном суде была поставлена точка в деле о наложении летом 2019 г. штрафов на «Банк Альянс» и «Индустриалбанк» в размере 2,6 млрд. грн. и 6,8 млрд. грн. соответственно.  

Эти кейсы создают некий прецедентный тренд, который заставляет поставить под сомнение эффективность регуляторного потенциала НБУ. Проще говоря – какой прок от санкций за нарушение финансового законодательства, если нет логического завершения и последствий акт наказания для нарушителей?       

«Держитесь за свои болты и гайки» или  НБУ начинает «большую стирку» кредитных портфелей 

Тем не менее, НБУ продолжает повышать «потолок» и вариативность различных требований к работе банков. С целью повышения устойчивости банков к кризисным ударам, Нацбанк также начал повышать требования к банковскому капиталу. Начиная с января текущего года из банковского капитала вычитается 25% стоимости непрофильных активов, которые удерживаются на балансе банков более 3 лет.

Особое внимание и повышенные требования нацрегулятор выставляет к банкам, которые выдают потребительские кредиты. Этим финучреждениям предписывается увеличить объем капитала под обеспечение потребительского кредитования в полтора раза, а также сократить долю неработающих, непрофильных и прочих проблемных активов в своих портфелях.  

При этом в НБУ признают новые требования усилят нагрузку на капитал для ряда банков, что весьма существенно усложнит их деятельность.

В целом, риски потери платежеспособности для участников банковского сектора возрастают. Это может привести к тому, что кое-кто не пройдет кастинг новыми требованиями, не переживет стресс-теста и «выпадет» из рынка. Однако то, что такие случаи станут массовыми, весьма маловероятно.  

При использовании материалов сайта обязательным условием является наличие гиперссылки на страницу расположения исходной статьи с указанием источника money.com.ua.

Материалы по теме

Читайте так же